Apport des ondelettes dans l'ananlyse univariée et multivariée des processus à mémoire longue : application à des données financières
Cette thèse fait appel à la théorie des ondelettes pour estimer le paramètre de mémoire longue dans le cadre stationnaire et non stationnaire lors de la modélisation des séries financières, et pour l'estimation non paramétrique de la copule lors de l'examen de leurs interdépendances. L...
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| Language: | fr |
| Published: |
2010
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2010AIX24023 |