On probability distributions of diffusions and financial models with non-globally smooth coefficients
Des travaux récents dans le domaine des mathématiques financières ont fait émerger l'importance de l'étude de la régularité et du comportement fin des queues de distribution pour certaines classes de diffusions à coefficients non globalement réguliers. Dans cette thèse, nous traitons des p...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2010
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2010PEST1017/document |