Non-parametric model calibration in finance
La calibration des vanilles est un problème majeur de la finance. On tente ici de le résoudre pour trois classes de modèles : les modèles à volatilité locale et stochastique, le modèle dit à « corrélation locale » et un modèle hybride de volatilité locale avec taux stochastiques. D’un point de vue m...
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| Language: | en |
| Published: |
2011
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2011ECAP0040/document |