Le marché des credit default swaps : effets de contagion et processus de découverte des prix durant les crises.
Cette thèse étudie la dynamique du marché des credit default swaps (CDS), instruments financiers de transfert du risque du crédit, et de ses relations avec les autres marchés, en particulier durant les épisodes de crise. Le marché des CDS a connu un développement vigoureux depuis son émergence, au m...
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| Language: | fr |
| Published: |
2011
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2011GRENG003/document |