The fragility of financial institutions : dependence structure, extremal behaviour and contagion

The fragility of financial institutions : dependence structure, extremal behaviour and contagion

Cette thèse se propose d’analyser la structure et la dynamique de dépendance de crédit des institutions financières aux Etats-Unis et en Europe durant la crise financière de 2008. Un premier chapitre présente une revue de la littérature des modèles multi-dimensionnels de crédit et des modèles économ...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Rahman, Dima
Other Authors: Paris 10
Language:en
fr
Published: 2011
Subjects:
Crise financière
Institutions financières
Contrat de couverture de défaillance "CDS"
Dépendance de crédit
Contagion
Risque de crédit
Valeurs extrêmes
Structure de dépendance
Risque de contrepartie
Simulation Monte Carlo
Régression quantile
Corrélations dynamiques
Financial crisis
Financial institutions
Credit Default Swap (CDS)
Credit depedence
Extremes
Dependence structure
Credit risk
Default risk
Counterparty risk
Monte Carlo simulation
Quantile regression
Dynamic correlation
Online Access:http://www.theses.fr/2011PA100128

Internet

http://www.theses.fr/2011PA100128

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