Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance
La première partie de cette thèse est consacrée à la simulation des équations différentielles stochastiques définies sur le cône des matrices symétriques positives. Nous présentons de nouveaux schémas de discrétisation d'ordre élevé pour ce type d'équations différentielles stochastiques, e...
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Language: | en fr |
Published: |
2011
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Subjects: | |
Online Access: | http://www.theses.fr/2011PEST1154/document |