Couverture des produits dérivés par minimisation locale de critères de risque convexes
On s'intéresse dans cette thèse à la couverture des produits dérivés dans des marchés incomplets. L'approche choisie peut se voir comme une extension des travaux de M. Schweizer sur la minimisation locale du risque quadratique. En effet, tout en restant dans le cadre de la modélisation des...
| Main Author: | |
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| Language: | en |
| Published: |
2012
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2012ECAP0016/document |