Quelques propriétés de la corrélation entre les actifs financiers à haute fréquence
Le but de cette thèse est d’approfondir les connaissances académiques sur les variations jointes des actifs financiers à haute fréquence en les analysant sous un point de vue novateur. Nous tirons profit d’une base de données de prix tick-by-tick pour mettre en lumière de nouveaux faits stylises sur...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2012ECAP0051/document |