Approximation et estimation de densité pour des équations d'évolution stochastique
Dans la première partie de cette thèse, nous obtenons l’existence d’une densité et des estimées gaussiennes pour la solution d’une équation différentielle stochastique rétrograde. C’est une application du calcul de Malliavin et plus particulièrement d’une formule d’I. Nourdin et de F. Viens. La deux...
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| Language: | fr en |
| Published: |
2013
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2013PA010071 |