Jeux différentiels stochastiques de somme non nulle et équations différentielles stochastiques rétrogrades multidimensionnelles
Cette thèse traite les jeux différentiels stochastiques de somme non nulle (JDSNN) dans le cadre de Markovien et de leurs liens avec les équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) multidimensionnelles. Nous étudions trois problèmes différents. Tout d'abord, nous considérons un J...
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| Language: | en |
| Published: |
2014
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2014LEMA1004/document |