Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit

Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit

Ce travail étudie des modèles financiers pour les prix d'options, les taux d'intérêts et le risque de crédit, avec des processus stochastiques à mémoire et comportant des discontinuités. Ces modèles sont formulés en termes du mouvement Brownien fractionnaire, du processus de Lévy fractionn...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Rahouli, Sami El
Other Authors: Université de Lorraine
Language:en
Published: 2014
Subjects:
Mouvement Brownien fractionnaire
Noyau de semimartingale
Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique
Formule d'Itô
Formule de Clark-Ocone
Black-Scholes fractionnaire
Modèles de taux d'intérêt
Modèles du risque de crédit
Fractional Brownian motion
Semimartingale kernel
Fractional Lévy process
Filtered doubly stochastic Lévy process
Itô formula
Clark-Ocone formula
Fractional Black-Scholes
Interest rate models
Credit risk models
511.8
332.015 1
Online Access:http://www.theses.fr/2014LORR0042/document

Internet

http://www.theses.fr/2014LORR0042/document

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