Modélisation Espace d'Etats de la Value-at-Risk : La SVaR
Le modèle RiskMetrics développé par la Banque JP Morgan suite à l'amendement des accords de Bâle de 1988 a été érigé comme mesure de risque financier pour faire face aux importantes perturbations ayant affecté les marchés bancaires internationaux. Communément appelé Value at Risk, il a été admi...
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| Language: | fr |
| Published: |
2014
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2014MON10006 |