Couverture du risque de volatilité et de corrélation dans un portefeuille
Ce travail est centré sur la modélisation des dynamiques de volatilités et de corrélations entre rendements d'actifs financiers. Après une présentation de la littérature relative aux modèles Garch univariés et multivariés, l'auteur établit des résultats d'existence et d'unicité p...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2014
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2014PA090005 |