Utility maximisation and utility indifference pricing for exponential semimartingale models
Dans cette thèse nous considérons le problème de la maximisation d’utilité et de la formation des prix d’indifférence pour les modèles semimartingales exponentiels dépendant d’un facteur aléatoire ξ. L’enjeu est de résoudre le problème des prix d’indifférence en utilisant le grossissement de l’espac...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2015
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2015ANGE0061 |