Modélisation du smile de volatilité pour les produits dérivés de taux d'intérêt
L'objet de cette thèse est l'étude d'un modèle de la dynamique de la courbe de taux d'intérêt pour la valorisation et la gestion des produits dérivées. En particulier, nous souhaitons modéliser la dynamique des prix dépendant de la volatilité. La pratique de marché consiste à uti...
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| Language: | en |
| Published: |
2015
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2015PEST1027/document |