Modélisation stochastique des marchés financiers et optimisation de portefeuille
Cette thèse présente trois contributions indépendantes. La première partie se concentre sur la modélisation de la moyenne conditionnelle des rendements du marché actions : le rendement espéré du marché. Ce dernier est souvent modélisé à l'aide d'un processus AR(1). Cependant, des études mo...
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Language: | fr |
Published: |
2016
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Online Access: | http://www.theses.fr/2016AZUR4050/document |