Modélisation stochastique des marchés financiers et optimisation de portefeuille

Cette thèse présente trois contributions indépendantes. La première partie se concentre sur la modélisation de la moyenne conditionnelle des rendements du marché actions : le rendement espéré du marché. Ce dernier est souvent modélisé à l'aide d'un processus AR(1). Cependant, des études mo...

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Bibliographic Details
Main Author: Bonelli, Maxime
Other Authors: Côte d'Azur
Language:fr
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://www.theses.fr/2016AZUR4050/document