On the exact simulation of (skew) Brownian diffusions with discontinuous drift
Cette thèse de doctorat consiste en l’étude et en la simulation exacte de deux classes de diffusions browniennes à valeurs réelles: le mouvement brownien biaisé en plusieurs points et les diffusions browniennes avec dérive admettant un nombre fini de sauts. On appelle diffusion biaisée en plusieurs p...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2016LIL10112/document |