Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation

Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation

Cette thèse étudie la gestion et la couverture du risque en s’appuyant sur la Value-at-Risk (VaR) et la Value-at-Risk Conditionnelle (CVaR), comme mesures de risque. La première partie propose un modèle d’évolution de prix que nous confrontons à des données réelles issues de la bourse de Paris (Euro...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Salhi, Khaled
Other Authors: Université de Lorraine
Language:fr
Published: 2016
Subjects:
Value-At-Risk
Value-At-Risk Conditionnelle
Lois puissances
Modèles de Markov cachés
Processus de Lévy
Transformée de Fourier rapide
Lemme de Neyman-Pearson
Conditional Value-At-Risk
Power laws
Hidden Markov models
Lévy processes
Fast Fourier transforms
Neyman-Pearson Lemma
332.015 1
Online Access:http://www.theses.fr/2016LORR0192/document

Internet

http://www.theses.fr/2016LORR0192/document

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