Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation

Cette thèse étudie la gestion et la couverture du risque en s’appuyant sur la Value-at-Risk (VaR) et la Value-at-Risk Conditionnelle (CVaR), comme mesures de risque. La première partie propose un modèle d’évolution de prix que nous confrontons à des données réelles issues de la bourse de Paris (Euro...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Salhi, Khaled
Other Authors: Université de Lorraine
Language:fr
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://www.theses.fr/2016LORR0192/document