Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation
Cette thèse étudie la gestion et la couverture du risque en s’appuyant sur la Value-at-Risk (VaR) et la Value-at-Risk Conditionnelle (CVaR), comme mesures de risque. La première partie propose un modèle d’évolution de prix que nous confrontons à des données réelles issues de la bourse de Paris (Euro...
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| Language: | fr |
| Published: |
2016
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2016LORR0192/document |