Etude dimensionnelle de la régularité de processus de diffusion à sauts

Etude dimensionnelle de la régularité de processus de diffusion à sauts

Dans cette thèse, on étudie diverses propriétés dimensionnelles de la régularité de processus de difusions à sauts, solution d’une classe d’équations différentielles stochastiques à sauts. En particulier, on décrit la fluctuation de la régularité höldérienne de ces processus et celle de la dimensio...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Yang, Xiaochuan
Other Authors: Paris Est
Language:en
Published: 2016
Subjects:
Processus de Markov
EDS à sauts
Analyse multifractale
Dimension de Hausdorff
Mesure d'occupation
Temps de séjour
Markov processes
SDE with jumps
Multifractal analysis
Hausdorff dimension
Occupation measure
Sojourn time
Online Access:http://www.theses.fr/2016PESC1073/document

Internet

http://www.theses.fr/2016PESC1073/document

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