Tests non paramétriques minimax pour de grandes matrices de covariance
Ces travaux contribuent à la théorie des tests non paramétriques minimax dans le modèle de grandes matrices de covariance. Plus précisément, nous observons $n$ vecteurs indépendants, de dimension $p$, $X_1,ldots, X_n$, ayant la même loi gaussienne $mathcal {N}_p(0, Sigma)$, où $Sigma$ est la matrice...
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| Language: | fr en |
| Published: |
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2016PESC1078/document |