Quelques algorithmes rapides pour la finance quantitative
Dans cette thèse, nous nous intéressons à des noeuds critiques du calcul du risque de contrepartie, la valorisation rapide des produits dérivées et de leurs sensibilités. Nous proposons plusieurs méthodes mathématiques et informatiques pour répondre à cette problématique. Nous contribuons à quatre d...
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| Language: | fr |
| Published: |
2017
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2017PA066474/document |