Couverture d'options dans un marché avec impact et schémas numériques pour les EDSR basés sur des systèmes de particules
La théorie classique de la valorisation des produits dérivés se repose sur l'absence de coûts de transaction et une liquidité infinie. Ces hypothèses sont toutefois ne plus véridiques dans le marché réel, en particulier quand la transaction est grande et les actifs non-liquides. Dans ce...
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| Language: | en |
| Published: |
2017
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2017PSLED074/document |