Exploring Risk Factors on Chinese A Share Stock Market - in the Frame of Fama - French Factor Model
Notre thèse explore les facteurs de risque et les modèles des facteurs sur le marché boursier chinois A-share. Notre étude est basée sur le contexte du modèle facteur de Fama-French (FF). Tout d'abord, au chapitre 1, nous réexaminons l'applicabilité du Modèle Fama-French à Trois Facteurs (...
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| Language: | en |
| Published: |
2017
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2017REN1G013/document |