Some contributions to the clustering of financial time series and applications to credit default swaps
Nous commençons cette thèse par passer en revue l'ensemble épars de la littérature sur les méthodes de partitionnement automatique des séries temporelles financières. Ensuite, tout en introduisant les jeux de données qui ont aussi bien servi lors des études empiriques que motivé les choix de mo...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2017
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2017SACLX097/document |