Estimations non-asymptotiques de mesures invariantes et régularisation par un bruit dégénéré de chaînes d’équations différentielles ordinaires
Dans la première partie de cette thèse, nous chercherons à estimer la mesure invariante d’un processus ergodique dirigé par une Équation Différentielle Stochastique.Le théorème ergodique nous suggère de considérer la mesure empirique associée à un schéma d’approximation du processus sous-jacent qui...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2018
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2018SACLE042/document |