Transport optimal de martingale multidimensionnel.

Transport optimal de martingale multidimensionnel.

Nous étudions dans cette thèse divers aspects du transport optimal martingale en dimension plus grande que un, de la dualité à la structure locale, puis nous proposons finalement des méthodes d’approximation numérique.On prouve d’abord l’existence de composantes irréductibles intrinsèques aux transp...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: De march, Hadrien
Other Authors: Université Paris-Saclay (ComUE)
Language:en
Published: 2018
Subjects:
Finance robuste
Transport optimal
Martingale
Dualité
Structure locale
Numérique
Robust finance
Optimal transport
Duality
Local structure
Numerics
519.2
Online Access:http://www.theses.fr/2018SACLX042/document

Internet

http://www.theses.fr/2018SACLX042/document

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