Asymptotic approaches in financial risk management
Cette thèse se propose de traiter de trois problèmes de gestion des risques financiers en utilisant différentes approches asymptotiques. La première partie présente un algorithme Monte Carlo d’échantillonnage d’importance pour la valorisation d’options asiatiques dans des modèles exponentiels de Lév...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2018
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2018USPCC120/document |