Essais sur la prévision de la défaillance bancaire : validation empirique des modèles non-paramétriques et étude des déterminants des prêts non performants

Essais sur la prévision de la défaillance bancaire : validation empirique des modèles non-paramétriques et étude des déterminants des prêts non performants

La récente crise financière qui a débuté aux États-Unis en 2007 a révélé les faiblesses du système bancaire international se traduisant par l’effondrement de nombreuses institutions financières aux États-Unis et aussi par l’augmentation de la part des prêts non performants dans les bilans des banque...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Affes, Zeineb
Other Authors: Paris 1
Language:fr
Published: 2019
Subjects:
Prévision de la défaillance bancaire
Système d'alerte précoce
Prêts non performants
Analyse discriminante canonique
Régression logistique
Analyse en composantes principales
K-means
Déterminants macroéconomiques
Déterminants spécifiques à la banque
Bankruptcy prediction
Early-warning system
Non-performing loans
Canonical discriminant analysis
Logistic regression
Principal component analysis
Macroeconomic determinants
Bank specific determinants
332
339
Online Access:http://www.theses.fr/2019PA01E004

Internet

http://www.theses.fr/2019PA01E004

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