Evolution des méthodes de gestion des risques dans les banques sous la réglementation de Bale III : une étude sur les stress tests macro-prudentiels en Europe

Evolution des méthodes de gestion des risques dans les banques sous la réglementation de Bale III : une étude sur les stress tests macro-prudentiels en Europe

Notre thèse consiste à expliquer, en apportant quelques éléments théoriques, les imperfections des stress tests macro-prudentiels d’EBA/BCE, et de proposer une nouvelle méthodologie de leur application ainsi que deux stress tests spécifiques en complément. Nous montrons que les stress tests macro-pr...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Dhima, Julien
Other Authors: Paris 1
Language:fr
Published: 2019
Subjects:
Stress test macro-prudentiel
Probabilité de défaut conditionnelle
Probabilité de défaut inconditionnelle
Perte espérée (conditionnelle) de crédit
Charge en capital
Portefeuilles concentrés
Contreparties non-cycliques
Choc spécifique de crédit
Modèle multifactoriel
Facteurs de risque systématique
Choc(s) « macro »
Portefeuilles sectoriels
Choc(s) spécifique(s) de liquidité
Sortie nette de fonds
Actifs liquides et illiquides
Taux de dépréciation
Macroprudential stress testing
Conditional probability of default
Unconditional probability of default
Expected (conditional) credit loss
Capital charge
Concentrated portfolios
Non-cyclical counterparties
Specific credit shock
Multifactorial model
Systematic risk factors
“macro” shock(s)
Sectorial portfolios
Specific liquidity shock(s)
Net outflow of funds
Liquid assets and illiquid assets
Depreciation rate
330
Online Access:http://www.theses.fr/2019PA01E042/document

Internet

http://www.theses.fr/2019PA01E042/document

Similar Items