Essays on pricing derivatives by taking into account volatility and interest rates risks

Essays on pricing derivatives by taking into account volatility and interest rates risks

Dans le Chapitre 1, nous présentons une nouvelle approche pour évaluer des options dites à barrières basée sur une méthode connue sous le nom de méthode Vanna-Volga. Cette nouvelle méthode nous permet une calibration simple et rapide sur le marché des options à barrières directement ce qui permet d&...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Rayée, Grégory
Other Authors: Deelstra, Griselda
Format: Doctoral Thesis
Language:fr
Published: Universite Libre de Bruxelles 2012
Subjects:
Mathématiques
Sciences exactes et naturelles
Mathematical statistics
Investments > Mathematical models
Interest rates > Mathematical models
Statistique mathématique
Investissements > Modèles mathématiques
Taux d'intérêt > Modèles mathématiques
stochastic interest rates
stochastic volatility
local volatility
Pricing Derivatives
Online Access:http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209649

Internet

http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209649

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