Essays on pricing derivatives by taking into account volatility and interest rates risks
Dans le Chapitre 1, nous présentons une nouvelle approche pour évaluer des options dites à barrières basée sur une méthode connue sous le nom de méthode Vanna-Volga. Cette nouvelle méthode nous permet une calibration simple et rapide sur le marché des options à barrières directement ce qui permet d&...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | fr |
| Published: |
Universite Libre de Bruxelles
2012
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209649 |