Bootstrapping high frequency data
Nous développons dans cette thèse, des méthodes de bootstrap pour les données financières de hautes fréquences. Les deux premiers essais focalisent sur les méthodes de bootstrap appliquées à l’approche de "pré-moyennement" et robustes à la présence d’erreurs de microstructure. Le "pré...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/10217 |