Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat
Le modèle GARCH à changement de régimes est le fondement de cette thèse. Ce modèle offre de riches dynamiques pour modéliser les données financières en combinant une structure GARCH avec des paramètres qui varient dans le temps. Cette flexibilité donne malheureusement lieu à un problème de path depe...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | fr |
| Published: |
2014
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/10826 |