Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat
Le modèle GARCH à changement de régimes est le fondement de cette thèse. Ce modèle offre de riches dynamiques pour modéliser les données financières en combinant une structure GARCH avec des paramètres qui varient dans le temps. Cette flexibilité donne malheureusement lieu à un problème de path depe...
Main Author: | Augustyniak, Maciej |
---|---|
Other Authors: | Morales, Manuel |
Language: | fr |
Published: |
2014
|
Subjects: | |
Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/10826 |
Similar Items
-
Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat
by: Augustyniak, Maciej
Published: (2014) -
Alternative measures of volatility in agricultural futures markets
by: Wang, Yuanfang
Published: (2005) -
Optimal Hedge Ratio estimation: GARCH (1,1) approach, a new model
by: Garcia, A., et al.
Published: (2006-07-01) -
Couverture du risque de volatilité et de corrélation dans un portefeuille
by: Malongo Elouaï, Hassan
Published: (2014) -
Efeito das operações de hedge e especulação sobre a volatilidade dos preços de commodities agrícolas nos EUA
by: Valéria Faria dos Santos, et al.
Published: (2020-09-01)