Common factors in stochastic volatility of asset returns and new developments of the generalized method of moments

Common factors in stochastic volatility of asset returns and new developments of the generalized method of moments

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Bibliographic Details
Main Author: Dovonon, Prosper
Other Authors: Gonçalves, Sílvia
Language:en
Published: 2007
Subjects:
Modèle à facteurs
Volatilité multivariée
Asymétrie
GMM
Sous-identification du premier ordre
Bootstrap
Volatilité réalisée
Expansions d'Edgeworth
Vraisemblance empirique
Mispécification
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/1962

Internet

http://hdl.handle.net/1866/1962

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