Essays on bayesian analysis of state space models with financial applications

Essays on bayesian analysis of state space models with financial applications

Cette thèse est organisée en trois chapitres où sont développées des méthodes de simulation à posteriori pour inférence Bayesienne dans des modèles espace-état ainsi que des modèles économétriques pour l’analyse de données financières. Au chapitre 1, nous considérons le problème de simulation a p...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Gingras, Samuel
Other Authors: McCausland, William J.
Format: Others
Language:English
Published: 2021
Subjects:
Modèle espace-état non linéaire non Gaussian
Méthodes Monte-Carlo par chaîne de Markov
Modèle avec variable latente
Fonction de taux de probabilité
Densité de Bernstein
Données de transaction
Durée financière
Données de taux de change
Non-linear non-Gaussian state space model
Markov Chain Monte Carlo
Latent variable model
Hazard function
Bernstein density
Transaction data
Financial duration
Exchange rate data
Economics - Finance / Économie - Finances (UMI : 0508)
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/25574
https://orcid.org/0000-0002-2274-0419

Internet

http://hdl.handle.net/1866/25574
https://orcid.org/0000-0002-2274-0419

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