Étude de la performance d’un algorithme Metropolis-Hastings avec ajustement directionnel

Les méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov (MCMC) sont des outils très populaires pour l’échantillonnage de lois de probabilité complexes et/ou en grandes dimensions. Étant donné leur facilité d’application, ces méthodes sont largement répandues dans plusieurs communautés scientifiques et b...

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Bibliographic Details
Main Author: Mireuta, Matei
Other Authors: Bédard, Mylène
Language:fr
Published: 2012
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/6231