Étude de la performance d’un algorithme Metropolis-Hastings avec ajustement directionnel
Les méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov (MCMC) sont des outils très populaires pour l’échantillonnage de lois de probabilité complexes et/ou en grandes dimensions. Étant donné leur facilité d’application, ces méthodes sont largement répandues dans plusieurs communautés scientifiques et b...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | fr |
| Published: |
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/6231 |
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