Tests d'indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA

Tests d'indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA

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Thèse diffusée initialement dans le cadre d'un projet pilote des Presses de l'Université de Montréal/Centre d'édition numérique UdeM (1997-2008) avec l'autorisation de l'auteur.

Bibliographic Details
Main Author: Lafaye de Micheaux, Pierre
Other Authors: Bilodeau, Martin
Language:fr
Published: 2012
Subjects:
Processus ARMA
Bruit blanc Gaussien
Test d'ajustement
Normalisé des résidus
Test lisse
Fonction caractéristique
Indépendance sérielle
Processus stochastiques
Online Access:http://wwwlib.umi.com/cr/umontreal/fullcit?pNQ80457
http://hdl.handle.net/1866/6769

Internet

http://wwwlib.umi.com/cr/umontreal/fullcit?pNQ80457
http://hdl.handle.net/1866/6769

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