Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility

Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility

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Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle espace-état linéaire et gaussien. Nous...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Miller Lira, Shirley
Other Authors: McCausland, William
Language:en
Published: 2012
Subjects:
Modèles espace-état
Méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov
Volatilité stochastique
Volatilité réalisée
Compte de données
Données haute fréquence
State-space models
Markov chain Monte Carlo
Importance sampling
Stochastic volatility
Realized Volatility
Count data
High frequency financial data
Economics - Finance / Économie - Finances (UMI : 0508)
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/8763

Internet

http://hdl.handle.net/1866/8763

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