Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility
Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle espace-état linéaire et gaussien. Nous...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2012
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/8763 |