A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models

A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models

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Nous y introduisons une nouvelle classe de distributions bivariées de type Marshall-Olkin, la distribution Erlang bivariée. La transformée de Laplace, les moments et les densités conditionnelles y sont obtenus. Les applications potentielles en assurance-vie et en finance sont prises en considération...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Groparu-Cojocaru, Ionica
Other Authors: Doray, Louis G.
Language:en
Published: 2013
Subjects:
Distribution Erlang
Algorithme Espérance-Maximisation
Processus de Markov déterministes par morceaux
Modèle de risque multivarié
Probabilité de ruine
Modèle de Poisson avec chocs communs
Processus de renouvellement
Copules
Erlang distribution
Expectation-Maximization algorithm
Piecewise deterministic Markov processes
Multivariate risk model
Ruin probability
Poisson model with common shocks
Renewal processes
Copulas
Education - Mathematics / Éducation - Mathématiques (UMI : 0280)
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/8947

Internet

http://hdl.handle.net/1866/8947

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