A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models
Nous y introduisons une nouvelle classe de distributions bivariées de type Marshall-Olkin, la distribution Erlang bivariée. La transformée de Laplace, les moments et les densités conditionnelles y sont obtenus. Les applications potentielles en assurance-vie et en finance sont prises en considération...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2013
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/8947 |