Un enfoque MIDAS modificado: FB-MIDAS
Los modelos de series de tiempo tradicionales asumen una misma frecuencia entre la variable dependiente y las variables explicativas. Sin embargo, en finanzas y en macroeconomía existen variables dependientes trimestrales que pueden ser explicadas o predichas por variables independientes diarias o m...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad del Pacífico
2018
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11354/2202 |