MODELIZACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL EN ÍNDICES BURSÁTILES : COMPARATIVA MODELO EGARCH VERSUS RED NEURONAL BACKPROPAGATION
El siguiente proyecto de tesis pretende mostrar y verificar cómo las redes neuronales, en concreto, la red backpropagation son una alternativa para la predicción de la volatilidad condicional frente a los modelos econométricos clásicos de la familia GARCH. El estudio se realiza para diferentes índic...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Editorial Universitat Politècnica de València
2014
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/10251/35803 |