Une analyse multivariée de la longue mémoire et des changements de régime de Markov dans les rendements boursiers
La littérature existante sur la façon d'estimer et d'anticiper les rendements boursiers est très diversifiée. En effet, de nombreux auteurs estiment que les modèles linéaires tels que les processus de longue mémoire expliquent mieux les fluctuations sur les marchés boursiers. D'autres...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | French |
| Published: |
Université de Sherbrooke
2011
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/11143/5468 |