Filtre de Kalman discret pour l'estimation des moyennes inconnues de bruits blancs
Le filtre de Kalman consiste à estimer l'état d'un système dynamique évoluant au cours du temps à partir d'observations partielles et généralement bruitées. Typiquement, on dispose d'une suite (Y[indice inférieur 1], Y[indice inférieur 2], ..., Y[indice inférieur n]) d'obser...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | French |
| Published: |
Université de Sherbrooke
2012
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/11143/5748 |