Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência
Neste trabalho estudamos diferentes variantes dos modelos GARCH quando consideramos a chegada da informação heterogênea sob a forma de dados de alta freqüência. Este tipo de modelos, conhecidos como HARCH(n), foram introduzidos por Muller et al. (1997). Para entender a necessidade de incorporar esta...
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| Format: | Others |
| Language: | pt |
| Published: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
2007
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02062007-133911/ |