Estimação indireta de modelos R-GARCH

Estimação indireta de modelos R-GARCH

Processos lineares não capturam a estrutura dos dados em finanças. Há uma variedade muito grande de modelos não lineares disponíveis na literatura. A classe de modelos ARCH (Autoregressive Conditional Heterokedastic) foi introduzida por Engle (1982) com o objetivo de estimar a variância da inflação...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Sampaio, Jhames Matos
Other Authors: Morettin, Pedro Alberto
Format: Others
Language:pt
Published: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP 2012
Subjects:
Distribuicoes estáveis
Finanças.
Finance
Indirect inference
Inferência indireta
R-GARCH
Rs-GARCH
Rt-GARCH
Séries temporais
Stable distributions
Time series
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/

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